基于申报信息的行业主题ETF轮动策略
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摘要
本报告基于ETF申报信息的事件驱动效应，发现申报材料公示日相比发行公告日具有更强前瞻性，尤其行业主题ETF跟踪指数显著获得超额收益。基于申报事件构建行业主题ETF轮动策略，采用指数相似度筛选代表ETF组合，策略自2019年以来年化超额收益达13.35%，信息比率为0.75，表现稳健且适应不同市场环境。报告系统分析了ETF市场发展趋势、申报与发行流程及政策支持，为资产配置提供有效轮动投资工具[page::0][page::1][page::2][page::6][page::9][page::10][page::13].
