2021 年 6 月百亿规模指数调整会带来多大冲击？
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摘要
本报告针对6月份21个百亿规模及以上指数的定期调整，通过综合冲击系数测算调入调出股票的被动交易带来的价格冲击。2020年12月指数调整数据显示净调入股票显著超额收益，净调出股票则表现较差。重点关注规模最大的沪深300、证券公司、中证500等指数，结合成分股权重规则，估算出17只股票净调入正向冲击较大，31只股票净调出负向冲击明显，提示投资者关注被动资金流动对股价的影响 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5].
