金融工程：日历及宏观因子结论更新
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摘要
本报告基于沪深300及创业板指数的量化择时模型，结合日历效应与宏观因子分析，给出权益市场中短期趋势展望。11月市场活跃，尤其创业板表现优异，12月多数调整。宏观因子显示PMI上行、CPI下降、社融增长及国债收益率走低倾向看多权益市场，但美元指数上行带来一定压力。GFTD和LLT择时模型历史胜率约80%，表明量化择时具备一定预测能力，但在异常市场可能失效。报告同时分析了主要指数及行业估值走势、市场情绪指标和资金流向，为未来市场趋势提供数据支持与风险提示[page::0][page::5][page::13][page::18].
