订单流系列：挂单方向长期记忆性的讨论与应用
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摘要
本报告以A股市场挂单方向的长期记忆性为核心，运用自相关系数、频谱分析及订单连续次数统计方法，揭示订单流的时序关联及其驱动因子是机构算法拆单行为。基于此，设计出多个长期记忆相关量化因子（LMS、MEMO、OST、订单小岛因子），并结合机器学习模型（XGBoost、LightGBM、LSTM）对因子进行特征合成，探讨市场微观结构特征及其Alpha信号演变趋势，为投资决策提供量化工具与思路 [page::0][page::9][page::13][page::17][page::18]
