量化资产配置专题报告
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摘要
本报告系统分析了风险平价资产配置方法的稳定性，通过滚动窗口和递归窗口两种维度结合权重调整频率差异，从2005年至2018年不同资产组合的回测数据来看，风险平价方法展现了较低波动率、较高夏普比率和较小最大回撤的优势，特别是以沪深300、中证500与债券组合表现最佳，但其稳定性是以牺牲潜在高收益为代价。该方法在2018年市场震荡期间表现稳健，适合风险偏好较低的资产配置需求 [page::0][page::3][page::9][page::10][page::15][page::20][page::21][page::22]。
