分红对期指的影响 20180525期指分红历史回顾及展望
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摘要
报告基于成分股公布的分红金额和除权除息日信息，采用净利润预测结合分红率假设，动态估算了2018年股指期货合约分红影响。分析涵盖上证50、沪深300和中证500三个指数，分红影响点数整体较2017年有所提升，且集中在5-7月，分红对期指价格造成显著调整。历史数据表明各指数股息率稳定，且分红对期指价格的剩余影响具备一定周期性和时效性，为投资者提供了合理预判分红事件对期指价格波动的参考框架 [page::0][page::1][page::4][page::6]
