Efficient simulation schemes for pricing options under the Ornstein–Uhlenbeck driven stochastic volatility model
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摘要
本文针对Ornstein–Uhlenbeck驱动随机波动率模型，提出基于Strang–Marchuk算子分裂的高效蒙特卡洛期权定价方法，通过各子算子的解析解避免条件积分方差抽样和特征函数路径反演，仅需生成少量正态随机变量。数值结果表明，该方法在亚洲期权、障碍期权及走廊方差互换等高频监控路径依赖产品上具有最佳的精度—速度权衡，并可结合条件蒙特卡洛和鞅保持控制变量进一步降低方差。[page::0][page::1][page::14][page::15][page::16]
