基于预期不确定性优化 量化资产配置研究之三

创建于 2025-07-21T16:12:07.244809+08:00 更新于 2025-07-21T17:59:31.186997+08:00

摘要

本报告围绕大类资产配置展开，主要采用经典的马科维茨模型与风险平价模型，并基于预期收益估计的不确定性，构建了robust优化模型以提高配置的稳定性。实测显示，robust优化组合在收益及风险控制方面均优于经典方法，提升资产组合的稳健性，有效降低了收益预测误差带来的配置波动 [page::0][page::5][page::17][page::20][page::22]

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