重要指数成分调整事件效应回顾及 2019 年 12 月调整名单预测
创建于 更新于
摘要
本报告系统回顾了沪深300、中证500、上证180、上证50四大重要指数自2011年以来的成分调整事件效应，发现纳入效应多表现为调整日前期的正超额收益，调整日后转负，而剔除效应普遍表现为负超额收益。近期沪深300和中证500成分调整多空组合表现明显改善，2019年6月沪深300多空超额收益达11.14%。此外，报告精准预测了2019年12月成分调整名单，预测准确率平均超90%。[page::0][page::3][page::4][page::7]
