中证A500指数有效因子分析与增强策略

创建于 2025-07-21T03:57:51.722371+08:00 更新于 2025-07-21T06:54:45.512306+08:00

摘要

报告基于中证A500模拟成分股构建有效因子并设计基于因子合成的指数增强策略。采用一致预期、动量、质量、技术及价值因子，年化超额收益最高达15.14%。增强策略年化超额收益11.05%，跟踪误差5.66%，超额最大回撤7.34%，表现稳健且风险可控[page::0][page::3][page::10][page::11]。

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