深度报告投资策略
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摘要
本报告基于华泰联合证券金融工程团队量化分析，聚焦分析师发布的“深度报告”中的优质个股推荐，采用固定股票池规模和投资期限的双固定组合管理策略，并设计双重止损机制，实证显示深度报告荐股在超额收益和Alpha表现上最为显著，且盈利预测高于市场10%的预期标的Alpha更好；2010年策略年化净值增值37.37%，2011年年初至报告日前净值增值13.4%，显著优于沪深300表现，Sharp比率表现优异，表明通过挑选优秀分析师及深度报告的组合策略有效提升投资收益 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::12]
