股指期货机构多空指数 基于成交持仓表的择时模型

创建于 2025-07-16T09:30:04.195438+08:00 更新于 2025-07-16T10:08:28.658294+08:00

摘要

本报告基于中国金融期货交易所成交持仓公开数据，提出股指期货机构多空指数（IBBI），通过机构行为特征识别多空意图，构建沪深300指数的择时模型。2010年至2014年回测显示该模型实现累计174.5%收益，年化收益27.7%，夏普比率1.13，胜率显著，验证了IBBI指标的有效性，为期货市场量化择时提供新思路 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]

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