【银河ESG马宗明】本周ESG筛选策略绝对收益 0.12%

创建于 2025-08-21T22:47:04.419424+08:00 更新于 2025-08-22T03:37:50.605230+08:00

摘要

本报告总结了中国银河证券研发的两种ESG相关量化策略在近期沪深300指数中的表现。ESG筛选策略结合了ESG增量风险信息与马科维茨资产组合理论，实现了本周绝对收益0.12%，夏普比率1.85的稳健表现。ESG舆情整合策略本周表现不佳，跌幅-2.18%，夏普比率为-4.31。策略细节详见相关先前报告，风险提示为历史数据规律可能发生变化。[page::0]

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