关注度选股因子历史回测

创建于 2025-07-17T16:38:42.034965+08:00 更新于 2025-07-17T16:43:20.349996+08:00

摘要

本报告基于光大证券金融工程团队对2010年以来网络论坛股票关注度因子的量化研究，采用沪深300、中证500、中证800样本，验证关注度及关注度变化因子对股票表现的显著负相关性，低关注度组合长期超额收益稳健，尤其以中证500样本表现最佳。报告详细回测了因子的预测能力、收益表现、换手率及多空组合表现，确认关注度因子具备良好的Alpha生成能力 [page::0][page::1][page::2][page::10]

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