中国第二产业景气轮动策略
创建于 更新于
摘要
本报告基于国民经济结构化数据构建中国第二产业中观指标体系，选出14个高效景气信号，构建行业景气轮动策略，年化收益27.09%，夏普比率0.94，优于等权基准。通过凸二次优化器实现宽基指数轮动落地，年化提升至12.47%，显著优于风险平价基准。轮动策略展现出稳健的超额收益和良好行业配置能力，月度超额胜率62.6%[page::0][page::9][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19]
