富国 ETF 轮动因子与轮动策略表现
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摘要
报告基于富国旗下20只ETF样本构建ETF轮动因子，结合盈利、经营质量、估值及分析师预期四大类因子，形成综合轮动因子。11月份ETF轮动策略实现3.12%收益，超额收益1.71%，表现显著优于等权基准。券商指数ETF、智能汽车ETF、300ESG ETF位居12月重点关注名单。策略构建方法完善，回测表现稳健，信息比率达0.70，具备较好行业轮动及因子选时价值[page::0][page::2][page::3][page::4][page::6][page::7]
