基于宏观因子风险预算的资产配置策略

创建于 2025-07-21T03:47:25.959509+08:00 更新于 2025-07-21T09:33:23.784723+08:00

摘要

本报告基于宏观因子风险预算构建资产配置策略，运用主成分分析提取利率、增长、信用、期限利差及规模风格五大宏观因子，结合风险预算模型与两种自适应收益率方式，提供三种量化配置策略，注重风险控制与收益风险比优化。六月权益表现领先，策略表现稳健，适合不同风险偏好投资者选择最优方案。[page::0][page::1][page::5][page::7][page::8]

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