专题报告 | 行远自迩：商品ETF配置之道——大类资产配置系列（二）

创建于 2026-05-19T18:16:12.406553+08:00 更新于 2026-05-19T18:22:16.366659+08:00

摘要

本研究聚焦商品ETF在大类资产配置中的应用，提出并回顾了等权配置与综合风险管理模型，并通过回测对比基准与三类优化模型（MVO_PRO、RB_PRO、RP_PRO）的绩效与风险，显示综合模型在收益、波动及最大回撤方面具有显著改善，提供一键打包式的商品ETF配置路径，适合寻求低相关性资产的投资者 [page::0]

速读内容

深度阅读