行业配置策略：趋势追踪视角 华泰基本面轮动系列之七
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摘要
报告系统梳理了市场上41个趋势追踪指标，采用蒙特卡洛模拟和过拟合检验，分析不同资产风险收益特性与趋势策略表现的关系。发现高收益低波动资产适合趋势追踪，指标参数选择需与资产风险收益匹配，构建了多套行大类资产和行业轮动趋势追踪策略，实现夏普率1.99，年化收益超10%，策略稳定且过拟合风险可控[page::0][page::4][page::10][page::15][page::27][page::34][page::35][page::38]
