从量化模型观察当前行业配置主线——基本面量化系列研究之八

创建于 2025-05-12T18:48:30.160294+08:00 更新于 2025-07-15T21:01:02.112071+08:00

摘要

本报告基于国盛金融工程团队构建的量化行业配置模型，以景气度、趋势和拥挤度三个维度为核心，提出了两个行业配置方案的量化策略。通过2022年5月底的实证回测，模型展现出年化超额收益18.4%，较好抗风险能力及较高胜率。6月重点推荐周期能源、金融与消费三大主线，充分体现通胀受益和政策托底的行业轮动逻辑，为行业资产配置提供量化决策支持 [page::0][page::2][page::3][page::5]

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