金融工程：戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强策略研究
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摘要
本报告系统阐述了三大量化因子策略：戴维斯双击策略通过低市盈率买入高成长股票实现EPS与PE双击，2010-2017年年化收益达26.45%；净利润断层策略结合业绩超预期和公告日向上跳空筛选股票，年化收益28.31%；沪深300增强策略基于PBROE和PEG因子构建，稳定超额收益显著。各策略均显著超越基准指数，具备较好的风险调整收益表现，适合多样化股票组合构建与提升收益。详见策略表现图表及历史回测数据 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
