从 ICIR 角度挖掘风格因子的均值回复性——多因子 Alpha 系列报告之（十二）
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摘要
本报告通过统计方法验证A股风格因子存在显著的均值回复性，基于因子ICIR设计因子择时策略，实证表明该策略能有效提升多因子Alpha组合的信息比和收益率，信息比提高约11%，并在样本外检验中表现出较高胜率，尤其在风格轮动明显时期表现突出，为捕捉市场Alpha提供依据及操作框架 [page::0][page::3][page::12][page::15][page::17][page::18]
