Adapting the Actor Model of Concurrency for High-Frequency Trading: Synchronous Message Delivery (fast_send) and a Tick-to-Book Latency Study
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摘要
本文针对传统Actor模型难以满足高频交易低延迟要求的问题，提出面向同进程Actor的fast_send同步消息机制，并结合Actor分组、可选邮箱队列和内存池降低消息传递成本。[page::0][page::2] 实验显示，fast_send往返延迟达到几十纳秒，显著优于跨线程异步路径；在CME的ES、NQ和ZN期货实时行情测试中，socket-to-book延迟由约7微秒的解码与订单簿处理底噪及包内序列化斜率构成，Actor框架自身开销低于底噪的1%。[page::17][page::19][page::20][page::27] 延迟尾部主要由行情流的突发聚集、包内位置和队列积压造成，而非Actor机制；共享队列还支持同一交易策略代码在生产交易与确定性回测之间复用。[page::22][page::23][page::24]
