“革故鼎新” 之海通量化年终总结 3：2016 年期权市场总结与回顾
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摘要
本报告系统总结了2016年中国50ETF期权市场的成交及持仓情况、波动率走势、Buy-Write策略表现以及套利机会，显示期权成交和持仓显著增长，波动率指数与市场呈明显反向关系，Buy-Write策略实现超额收益且波动缩小促其表现提升。报告还回顾了2016年重要市场制度改革，并展望2017年商品期权挂牌、组合保证金制度及新产品推出将推动市场活力[page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8]
