【广发金工】 因子表现分化

创建于 2026-02-03T16:41:33.872467+08:00 更新于 2026-02-03T17:14:33.764414+08:00

摘要

本报告基于广发金工自建Alpha因子数据库，系统评估多类因子（基础面、Level-1/Level-2高频、分钟级、机器学习与另类数据等）在全市场与分板块的月度/周度换仓下的RankIC、胜率与指数增强回测表现，并给出代表性因子（如agru_dailyquote、DL_1、fimage、real_var等）的历史绩效与风险指标，为指数增强与多空选股提供因子池和参数参考 [page::0][page::1]

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