如何基于个股股价跳跃行为做择时？

创建于 2025-06-23T11:17:44.157859+08:00 更新于 2025-06-23T12:03:49.493879+08:00

摘要

报告创新构建跳跃不平衡指标，区分隐含跳跃与暴露跳跃，验证这些指标对市场收益的显著预测能力。隐含跳跃幅度不平衡指标结合跳跃不平衡离散度形成的复合指标，择时效果最佳，年化收益达16.5%，夏普比超1。基于该指标构建的择时策略对沪深市场 ETF及成长指数表现稳健，展现出较强的套利价值与风险控制能力 [page::0][page::4][page::6][page::8][page::9][page::11][page::13]

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