Coordinated Mean-Field Control for Systemic Risk
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摘要
本文构建了一个具有相互作用政策工具（利率 u_t 与监管强度 π_t）和模型不确定性的鲁棒线性-二次平均场控制框架，通过将方差惩罚权重设为状态依赖 w2(u_t)=\bar{w}_2+κu_t 导致货币与审慎工具的耦合，从而在 HJBI-里获得显式二次值函数与耦里卡蒂方程并证明粘性解与验算定理，数值模拟揭示了鲁棒性失效与控制饱和两类“失控”相变以及均值/方差通道的敏感性不对称 [page::0][page::25].
