【专题报告】华创金工CTA 系列专题报告（二）——持仓博弈异常信号在金融期货上的应用
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摘要
本报告基于中金所金融期货持仓量及成交量排名数据，优化了dH指标用于捕捉持仓博弈异常信号并构建CTA策略。策略在2014-2017年样本外全品种回测中年化收益12.92%，夏普比率1.72，2018年单年收益显著提升至85.24%年化，最大回撤8.34%，表现优异。策略展示了良好的参数稳定性和收益连续性，尤其在沪深300股指期货表现突出，未来随着市场政策放松，策略有望持续有效[page::0][page::5][page::9][page::24]。
