核聚类方法与寻找A股行业轮动的核
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摘要
本报告介绍了基于核聚类方法寻找A股行业轮动“核”的理论与实践，重点选取医药生物与采掘两个行业作为轮动核，通过追逐动量策略实现行业轮动，三个月采样期动量追逐表现最佳，轮动策略长期稳定跑赢基准，且核行业体现出明显的动量反转特性，对周边行业的加入反而降低轮动效果，强调行业特异性和差异性的重要性 [page::0][page::2][page::11][page::13][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::22][page::25]
