江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（三）遗传算法因子挖掘与因子非线性合成
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摘要
本报告基于遗传算法构建自动化量化因子挖掘框架，利用中证全指个股面板数据挖掘出15个非线性因子，通过最大化IC_IR加权法进行多因子合成并采用交叉验证优化协方差估计。合成因子实现年化收益27.3%、夏普1.05，最大回撤28.4%，表现持续优于基准，证明该方法具备稳定超额收益能力和鲁棒性[page::0][page::4][page::9][page::11][page::16][page::17][page::18]
