ORLICZ-LORENTZ PREMIA AND DISTORTION HAEZENDONCK-GOOVAERTS RISK MEASURES
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摘要
本文提出并系统研究了“Orlicz‑Lorentz（扭曲‑Haezendonck‑Goovaerts）”类风险度量：通过在Orlicz（Haezendonck‑Goovaerts）与distortion（加权VaR）两者间引入融合型基准π_{g,φ,α}，定义了ρ_{g,φ,α}，并给出其定义域L_{g}^{φ}与与Orlicz‑Lorentz空间的联系；核心结论是当扭曲函数g为凹函数时，ρ_{g,φ,α} 在其自然域上为相干风险度量（coherent），并对Fatou与Lebesgue性质、凸性、comonotonic可加性、α=0 时的退化情形等作出详尽刻画 [page::11][page::12][page::29].
