股指期货研究

创建于 2025-07-23T07:22:51.566932+08:00 更新于 2025-07-23T07:32:02.246078+08:00

摘要

本报告系统分析了股指期货期现套利的无风险特征、收益空间及其可操作性，统计了2010年至2012年间多个合约的年化套利收益，平均年化收益达6.99%，发现基差具有连续性且临近交割日的套利机会更大。此外，结合分红效应，进一步提升了套利收益。报告并展现了2013年2月出现的多次高收益套利机会，提供具体的投资建议和策略 [page::0][page::2][page::6][page::8][page::11]

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