行业有效量价因子与行业轮动策略

创建于 2025-04-29T16:38:51.306411+08:00 更新于 2025-11-21T10:47:41.363706+08:00

摘要

本报告系统归类并测试了行业层面的量价因子，涵盖动量、交易波动、换手率、多空对比、量价背离及量幅同向六大类，筛选出11个有效月频因子。基于此构建量价行业轮动组合，2010年至2022年累计收益580%，超额收益484%，显示出量价因子在行业轮动配置中的显著效果和稳定收益能力 [page::0][page::3][page::18][page::19]。

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