PORTFOLIO AND REINSURANCE OPTIMIZATION UNDER UNKNOWN MARKET PRICE OF RISK
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摘要
本报告研究保险公司在市场价格风险未知情况下的最优投资-再保险问题。采用卡尔曼滤波技术将部分信息下的优化问题转化为可观测过滤问题，并通过哈密顿-雅可比-贝尔曼方程给出价值函数及最优策略的显式表达式。报告进一步分析部分信息与全信息下策略的差异及信息价值，并辅以数值实验支持结论，体现了滤波估计对投资-再保险决策的关键影响 [page::0][page::1][page::6][page::9][page::13][page::14][page::16]
