行业轮动五—如何更好的描述行业趋势

创建于 2025-07-15T14:33:36.041771+08:00 更新于 2025-07-15T14:58:34.826721+08:00

摘要

报告基于行业价格指数的趋势结构和成分股一致性，构建多种动量因子替代传统区间涨跌幅因子，结合拥挤度因子剔除过度拥挤行业，显著提升行业轮动组合回测表现，样本内年化收益达17.22%，样本外策略表现超额显著 [page::0][page::18]

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