Conditional Risk Minimization with Side Information: A Tractable, Universal Optimal Transport Framework
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摘要
本论文提出一种基于最优传输的普适联合不确定性集（union-ball）框架，用于具备条件信息的风险最小化问题。该方法统一并推广了现有的条件分布鲁棒优化方案，实现了可解释性、可解性与可扩展性，并给出了涵盖期望、均值-方差、条件VaR及秩相关期望效用等多种风险函数的精确凸优化重构。通过一个基于秩依赖期望效用条件模型的组合优化数值实验，验证了方法在收敛性与稳健性方面相对传统条件和无条件方法的显著提升 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::6][page::7][page::8][page::9][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::19][page::20][page::21][page::23][page::27][page::31][page::32][page::33][page::73][page::74][page::75][page::76][page::77][page::78][page::79].
