GARP 选股系列：半年度报告
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摘要
本报告回顾了国信证券GARP选股策略2012年11月至2013年4月的半年表现，投资组合累计收益13.29%，超越沪深300指数4.75%。通过行业和市值维度的分析，确认金融服务等行业及不同市值段均实现超额收益。因子归因显示成长、财务质量和规模为超额收益主要贡献因子。策略表现保持了历史风险收益特征，信息比率和夏普比率均体现策略稳健性，为投资者提供了有效的量化选股参考 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::9]
