Best- and worst-case Scenarios for GlueVaR distortion risk measure with Incomplete information
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摘要
本报告在部分不完全信息条件下，基于第一二矩及分布对称性，统一推导了GlueVaR扭曲风险度量的最优与最劣情形界值及极端分布，涵盖VaR、TVaR和RVaR特例，扩展了扭曲风险度量的闭式边界适用范围，显著提升了GlueVaR风险度量在矩约束与形状约束下的界限估计能力[page::0][page::2][page::5][page::25]。
