An ambit field framework for the full panel of day-ahead electricity prices
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摘要
本文提出了一种基于流形上随机场的节奏-空间（tempo-spatial）ambit场模型框架，用于建模欧洲电力市场中逐时交割的日内全部电价数据面板。模型通过将交割期映射到单位圆，并在时间-空间圆柱面上定义ambit集，实现了价格面板中跨时间和交割期的内在依赖结构，以参数化核函数捕获复杂相关性。该框架保留了对期货与价差类电力衍生品的价差定价解析表达形式，支持结构保持的变换测度，且通过具体的模拟算法，展示了高斯和正态逆高斯驱动模型的可行性和衍生品定价应用，极大丰富了电力衍生品在分时合约层面的风险管理工具[page::0][page::5][page::12][page::24].
