基于成分股动量的大小盘轮动策略
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摘要
本报告围绕A股市场大小盘风格轮动展开，基于沪深300和中证500指数及其成分股，从指数价格比、估值比、价量关系及成分股动量等多个维度构建轮动策略。价格比和估值比指标表现较好，成分股日内动量为正的占比轮动表现尤为突出，组合多指标策略提升策略效果，股指期货交易回测年化收益达10.22%，最大回撤6.53%，适合实盘操作 [page::0][page::4][page::8][page::17][page::18][page::19][page::20]
