应用相对价格数据实施指数增强

创建于 2025-07-18T19:05:10.900896+08:00 更新于 2025-07-18T19:40:17.194574+08:00

摘要

报告提出基于相对价格的技术指标建模方法，通过两两配对合成相对价格应用RSI指标，实现股票间横向比较，克服传统技术指标钝化和可比性弱的问题，成功构建选股模型用于中证100指数增强。实证显示，增强组合年化超额收益达18%，年化选股贡献为2.7%，月换手率约15%，实现有效超额收益与可控交易成本的平衡 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::10][page::11][page::12]。

速读内容

深度阅读