ESG 选股策略 2023 年 5 月定期跟踪报告
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摘要
本报告依托招商证券量化研究团队构建的ESG量化选股策略体系，涵盖沪深300、中证500、中证1000三类股票池，采用正面筛选、负面剔除、行业增强、Smart Beta及基本面整合多策略维度构建。研究指出，ESG评分通过改善盈利现金流、降低特质性及系统性风险，从三个路径正向影响股票估值。2023年各策略均表现出稳定超额收益，尤其1000ESG行业增强策略年内超额收益达7.30%，4月实现3.82%的超额收益，显示ESG投资的中长期潜力。[page::0][page::2][page::6]
