金融工程：量化择时研究

创建于 2025-07-21T16:12:11.939708+08:00 更新于 2025-07-21T17:58:38.317646+08:00

摘要

本报告基于信用与通胀周期框架，结合杠杆率变动对权益市场的影响进行量化择时分析，指出当前50/300板块处于月线超跌区，未来三年预期年化收益率有望达到15%~20%。技术面显示上证50指数处于长期趋势低点，估值回落空间有限，权益资产具备较高性价比。风险提示模型可能因市场结构变化失效，需谨慎控制风险。[page::0][page::3][page::4][page::11][page::12]

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