基于相对强弱视角下的扩散指数择时模型

创建于 2025-06-27T09:36:40.857782+08:00 更新于 2025-06-27T10:09:00.842772+08:00

摘要

本报告提出基于相对强弱视角的扩散指数择时模型框架，消除市场beta影响，实现指数内部风格因子轮动和指数间相对强弱轮动。采用双均线法回测模型表现，验证其对沪深300、中证1000等指数间及成分股内风格选择的择时能力，参数在回顾期20天附近表现稳定，年化收益率最高达19%以上，具有一定实用价值 [page::0][page::5][page::11][page::14]。

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