【金融工程】量化CTA周报：CTA策略全部下跌，套利策略微跌

创建于 2026-06-08T17:30:20.643169+08:00 更新于 2026-06-08T22:07:55.229417+08:00

摘要

本期报告聚焦CTA策略环境与最新表现，CTA策略全面下跌，套利策略微跌，显示趋势与套利方向的回撤压力，以及市场分化特征。风格因子方面，动量、持仓、波动率因子上涨，期限结构因子下跌，提示短期配置需谨慎并关注潜在反转风险 [page::0].