海外资产配置前沿理论对于国内市场有何借鉴？——资产配置定量研究系列之十
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摘要
报告系统介绍了海外先进的资产配置前沿理论，涵盖协方差矩阵优化估计、高相关性资产的配置策略改进及更多风险因素的纳入，为应对国内外市场高相关性与尾部风险提供理论支持与实践借鉴，强调风险平价与趋势跟踪等方法的优势，同时提出交易成本及尾部风险（如ES、高阶矩）纳入资产配置模型的重要性，为国内投资者提供前瞻性改进方向与实用框架 [page::0][page::3][page::6][page::13][page::22][page::24]
