金融工程：戴维斯双击策略与沪深300增强组合研究
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摘要
本报告深入分析了三大量化增强策略——戴维斯双击、净利润断层和沪深300增强组合，分别基于价值与成长双因子、业绩超预期跳空和投资者偏好因子构建。回测显示戴维斯双击策略2010-2017年年化超额21.08%，净利润断层策略年化超额28.38%，沪深300增强组合稳定实现超额收益。三组合今年以来超额收益分别为3.61%、6.05%、6.55%，反映了基于盈利和估值因子的有效增强路径，为指数增强投资提供了实证依据 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
