数据驱动下的择时专题系列之一：中证500

创建于 2025-07-21T10:32:40.477979+08:00 更新于 2025-07-21T12:14:09.585249+08:00

摘要

本报告基于数据驱动的因子模型构建中证500择时交易策略，使用Price-to-Distance、HT TrendMode等因子，采用固定起点滚动样本外回测，取得年化收益73.29%、夏普比率2.82、最大回撤20.6%的优异表现，参数敏感性分析显示模型稳定性较好，为主动投资和量化择时提供借鉴意义[page::0][page::2][page::3][page::4]。

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