【广发金融工程】精选量化研究系列之七：基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究
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摘要
本报告基于统计语言模型（SLM）构建股市择时交易策略，通过对历史涨跌符号序列的条件概率计算，实现未来涨跌预测。策略以6阶模型为最优，结合1%的日内止损机制，样本内（2005-2009）与样本外（2010-2013）均表现出显著超额收益，2010年以来累计收益达571.26%，最大回撤-24.29%，风险收益比优良。策略自2014年起跟踪超过七年，表现持续稳健，验证了SLM在量化择时中的有效性。[page::0][page::1][page::2]
