基于大语言模型的新型风险评估与波动率预测——“学海拾珠”系列之二百四十一
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摘要
本报告提出结合大语言模型（LLM）衍生的定性风险评分与传统金融指标，构建基于LSTM的多维度风险评估及特质波动率预测框架。实证显示引入新型风险特征显著提升模型解释力，LSTM优于ANN和XGBoost，尤其在捕捉时间序列依赖性方面表现卓越。研究系统分析了ESG、地缘政治与供应链中断风险的动态演变及其对市场波动的影响，并通过SHAP和回归深度解析特征重要性，为现代金融风险管理提供了前瞻性思路和操作参考[page::0][page::1][page::5][page::6][page::8][page::9][page::10]
